霍去病收復河西（網路圖片）
衛青原來是漢武帝姐姐平陽公主看馬的奴僕。平陽公主早早就死了丈夫，她喜歡衛青的純樸有為，也不顧以前主僕之分，向衛青的姐姐衛皇后說了自己的想法。衛子夫一聽大喜過望，馬上做媒撮合。平陽公主再作新娘，嫁給了大將軍衛青。大將軍衛青和漢武帝之間更是親上加親了。
他為人謹慎、虛心、幹練和勇敢，所以被漢武帝提拔為將軍，旗開得勝，被封為關內侯。後來又屢立戰功，漢武帝派使者捧大將軍金印在軍中封他為大將軍。
衛青做大將軍之後，大臣們見了他，都跪著拜見，只有汲黯從來不趨炎附勢，他見了大將軍衛青時只是客氣地拱拱手，並不做些阿諛奉承的禮節。有人就對汲黯說：「大將軍殺敵保國，功勞最大、而且皇上給了他那麼高的爵位，我們對他應該尊敬一些。」汲黯回答說：「大將軍位尊權重，要是他手底下還有只肯作揖的人，這不是更顯示出大將軍的美德嗎?」汲黯所說的這番話，正是大將軍衛青的長處，他不但不怪罪汲黯，而且對他格外尊敬，顯示出他寬厚的胸襟。
霍去病第一次精選了八百人組成了一支特種部隊，遠離大軍數百裡，尋求戰果，有膽有識，斬殺俘虜匈奴兩千多人並抓住了一些匈奴的重要官員，名冠三軍，被漢武帝封為冠軍侯。由於他的成長道路一帆風順，而且由於少年富貴，有些不同於衛青的性格。
漠北決戰，霍去病的功勞超過了他舅舅衛青，共斬首和俘虜匈奴七萬零四百四十三人。霍去病除了得到五千八百戶的封邑外，手下的四員部將也被封侯，而且軍中小吏、士兵陞官的也很多。而衛青卻沒有被封賞，部將中也沒有誰晉封侯爵。
這以後，漢武帝又設大司馬一職，霍去病得到了與大將軍衛青同等的官位和俸祿。
霍去病為人穩重沉著，不多說話，但果敢而隨心所欲。漢武帝曾對他說：「做一個將軍應該學習古代兵法。」勸他學習孫子和吳起用兵策略。霍去病不以為然地說：「作戰只在隨時的謀略考慮，不應該受古代兵法的約束。」他就是不學過去的兵法。但每次戰鬥，他都能根據戰場的情況，運用自己的判斷力，從實際情況出發，因而每戰必勝。
衛青為人仁慈，遇事謙讓，一團和氣，武帝更為器重。
衛青也做過一件憾事，就是逼死了李廣。儘管大將軍衛青本無意要李廣自殺，但也有不可推卸的責任。他就把李廣派到路遠且易迷路的右翼，造成了李廣的誤期。他怕李廣有過激的舉動，就派手下人拿酒食去安慰，並讓李廣手下幕府到大將軍營中受訊問。不想李廣不甘受辱，自刎而死。衛青應對李廣的死負有一定的責任。
李廣的兒子李敢是一個血氣方剛的年輕人，他也久經沙場，戰後擔任了郎中令一職。他怨恨大將軍衛青逼死了他父親李廣。就找個機會用刀偷襲大將軍衛青，幸虧衛青的隨從們手疾眼快，抱住了李敢，奪下他的刀，衛青還是受了傷。但衛青為人敦厚，自己也覺得對不起冤死的李廣，就把這件事給壓下了，命令手下人不許告訴別人。
