瑞银蒸发23亿 入降级观察名单(图)



因进行“未授权交易”而导致瑞士银行(UBS)损失23亿美元的交易员阿多博利(KwekuAdoboli)9月16日因欺诈和做假帐等罪名被起诉。(GettyImages)

【看中国记者刘林综合报导】因进行“未授权交易”而导致瑞士银行(UBS)损失23亿美元的交易员阿多博利(KwekuAdoboli)9月16日因欺诈和做假帐等罪名被起诉。同日,穆迪和标普两大评级机构先后宣布将瑞银信用评级列入负面观察名单。分析人士认为,尽管财务损失可控,但瑞银恢复声誉仍需一段时间。而这次事件有可能进一步推动监管机构加强对银行自营交易的监管。

“我需要奇蹟”

据英国广播公司报导,阿多博利在交易出事后向公司自首。瑞银的监察系统事先没有发现不寻常亏蚀,到他自首后才确认损失,并于15日凌晨1时报警,阿多博利于清晨3时半在瑞银位于伦敦的总部被捕。

阿多博利在16日首次提堂时,只在证实自己姓名与住址时讲话。他被控诈骗及伪造帐目。他涉嫌在2008年10月至2009年12月伪造一宗交易所买卖基金(ETF)交易,在2010年1月至今年9月再伪造一宗ETF交易及其他内部纪录。

《每日邮报》引述消息人士称,当局调查的重点是阿多博利工作的DeltaOne部门。该部门利用复杂数学程式,捕捉股汇市场的轻微变动而获利。阿多博利于2006年加入瑞银,做投资顾问实习生,后来成为ETF和DeltaOne部门交易主管。同事表示,阿多博利的工作是每晚汇集资讯,分析大市走势,用大笔资金押注于股汇市场的微小动作,压力极大。

阿多博利在社交网站Facebook的留言,或多或少反映出他上个月可能已遇上麻烦。8月初股汇大波动时,他在Facebook留言称情形“很可怕”。到了9月7日,即瑞郎随央行为汇率封顶而急跌一成当日,他写上:“我需要奇蹟”。

据《华尔街日报》报导,阿多博利原本的职责是辅助客户做交易,然后用相反的交易做好对冲,以便不管市场形势如何银行都能够全身而退。

瑞银声称,阿多博利违反交易室规则,擅自下注美国和欧洲的股市。他没有利用反向交易来限制银行的风险,而是在银行的帐簿上录入了事实上并不存在的对冲交易。他进行的真正交易是利用标准普尔500种股票指数(Standard&Poor's500-stock)、德国DAX指数和欧元区斯托克指数(EuroStoxx)的期货合约完成的。这些期货合约实际上是约定在将来某个时候以特定价格买进或卖出的协议。

在谈及阿多博利违规操作的手法时,一位不愿透露姓名的业内人士表示,“这不是什么新鲜做法。”对系统来说,不可能做到100%的零风险。然而,对于交易员来说,钻或者不钻交易限额机制的漏洞,似乎变成了一个自律问题。但面对丰厚的奖金,总有人愿意铤而走险。

曾经的数学神童

这名加纳籍数学神童在出事前属公司新星,底薪外加分红让他的年收入直逼百万美元。当他因涉嫌23亿美元的欺诈交易被捕后,他所有的朋友和熟人都震惊了。

阿多博利在加纳度过童年后,随着他在联合国担任高级职务的父亲来到英国。2003年他从诺丁汉大学毕业,拥有电子商务和数字商业学位。“震惊、恐惧、无法置信,”阿多博利一位前同事说,“他这个人非常直率、非常有道德。他显然不是你先入为主认为的那种人。”

阿多博利2010年在自己的住所举办了一场盛大的30岁生日派对。一位客人说:“他的房子令人印象非常、非常深刻,老实说那是一个金光闪闪的地方。他应该是那种工作玩命,也玩命享乐的人。”

阿多博利的父亲受访时表示,他从没怀疑过儿子的才干与正直。他说:“我们读完所有关于他的新闻,全家感到心碎,因为欺骗不是我们的生活态度。我把他养大,希望他成为敬天畏神、懂得事理的人……从报导上看,这可能是他犯错或判断不当。”

瑞银评级堪忧监管有待加强

除了损失金额,真正令人心忧的是:上述违规交易最早始于2008年。而瑞银的风险监控部门直到阿多博利自首才发现问题,其监控职能形同虚设。

受这一事件影响,穆迪公司15日将瑞银的C/A3单独财务实力评级和Aa3长期债务和存款评级列入负面观察名单。穆迪对瑞银管理层能否打造有效的风险管理框架表示担心。

标准普尔也将瑞银A+的长期交易对手信用评级列入负面观察名单。标准普尔称,除新近事件外,瑞银利润率一直因客户交易下降和瑞郎走强等因素承压。

瑞银或推新一轮裁员

2011年8月,瑞士银行刚宣布成本削减计画,通过裁减3,500个岗位等措施节省20亿瑞郎(23亿美元)。而现在,这项未授权交易可能迫使瑞银做新一轮裁员。

“瑞银的人都在担心自己的饭碗,”一位业内人士表示。瑞银伦敦分支一名高管告诉路透社记者,瑞银已经取消所有定期会议和高级管理层社交活动,“(员工)士气低落……这(桩违规交易)十分有损我们的声誉。要知道,(阿多博利)涉足的业务是我们认为不会出问题的领域。”

来源:看中国

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